金融工程 看涨期权证明题

1. 金融工程 看涨期权证明题

有个大概的思路是写出看涨期权的B-S-M定价公式
C=S*N(d1)-K*exp(-rT)*N(d2)
其中d1=(ln(S/K)+(r+(σ^2)/2)*T)/(T*√σ)
d2=d1-T*√σ
将变量带入证明这种题

2. 金融工程 题目

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

3. 金融工程考试题目，急急急！！！！！

远期利率协议是买入者对将来融资成本（参考利率）的锁定，本例GE公司买入3*6远期利率协议，3个月后结算日利率低于协议参考利率，GE公司应该支付给花旗银行结算金。具体数额为：
[2000万*（8%-7.8%）*91/360]/（1+7.8%*91/360）=9915.61美元

4. 求解金融工程题目

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值. 结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:,

5. 金融工程判断题，错误说明理由谢谢

，，，，第三个是错的，啊学的都忘了- -

6. 金融工程作业

Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]，也可以写成C-P=S-Ke^[-r(T-t)]。
依题意可知，C-P=7，S=50，K=40，e^[-r(T-t)]=1/(1+10%/2)=1/1.05。
故此，7=C-P<S-Ke^[-r(T-t)]=50-40/1.05=11.9。
也就是说这其中存在套利机会，应该同时对该股票相同执行价格和时间期限的期权进行买入看涨期权和卖出看跌期权从中套利。

7. 金融工程学的考题，请教高手！！

这画个图就出来了..你去看下课本的例题就懂了  很简单

8. 金融工程问题！

在期权的交易中 ，有买卖，看张看跌，组合一下应该有四种情况，但是在中国的金融工程书中，一般把买就是买看涨，卖就是卖看跌。四种情况把它和为两种。总之卖期权的一方是风险的承担者，所以投资者一般都是买期权来避险。买入1000份这种看跌期权，最大损失为1000+500=1500$。